01696nab a22002537a 4500999001700000001000700017003001100024005001700035006001900052008004100071040003900112082001900151100001900170245006400189300004400253504002100297520102500318650001301343650001401356651001001370773003201380942001401412945001601426  c41467d41467041722CL-SaANEPE20211028232114.0a||||| |||| 00| 0 071212t2007    xx ||||| |||| 00| 0 spa d  aCL-SaANEPEcCL-SaANEPEdCL-SaANEPE  aBC.ECON/2/20071 aJervis, Pamela13aLa compensación inflacionaria y sus componentes en Chile.  aVol. 10, nro. 2 (agosto 2007), p. 27-56  aDatos del autor.  aEstudia los determinantes de los componentes de la compensación inflacionaria definida como la diferencia que existe entre las tasas de interés nominales e indexadas. Lo anterior permite evaluar cuánto inciden estos en las elecciones de portafolio de los agentes económicos y, por lo tanto, en las tasas de interés que se observan en el mercado. Para esto se descomponen los determinantes, construyendo series de tiempo hasta hoy inexistentes. Posteriormente se estiman modelos de comportamiento para las expectativas de inflación, el premio por riesgo inflación, riesgo indexación y riesgo liquidez, para instrumentos de diferentes plazos y en dos dimensiones. Los resultados empíricos confirman la hipótesis planteada sobre la importancia de incorporar no sólo las expectativas de inflación al explicar la compensación inflacionaria en la economía chilena sino también los riesgos existentes en el mercado derivando finalmente a una relación de Fisher más amplia que la de sus inicios 4aECONOMIA 4aINFLACION 4aCHILE0 tEconomía Chilena.w020602  cREVA2ddc  aoss20071212