01760nab a22002657a 4500 54431 54431 54431 CL-SaANEPE 20211029004958.0 a||||| |||| 00| 0 171017t2018 CL ||||| |||| 00| 0 spa d CL-SaANEPE CL-SaANEPE CL-SaANEPE BC.ECON/3/2018 Terceño, Antonio 48357 Análisis de los coeficientes beta. Evidencia en el mercado de activos chileno 21, 3 (diciembre 2018): 76-93 Estima el riego sistemático medido por el coeficiente beta del modelo de mercado, aplicando el método de regresión fuzzy lineal de Tanaka e Ishibushi mejorado con el método de detención de outliers de Hung Yang. Las estimaciones se realizan para los índices sectoriales y acciones del mercado chileno. Se recurre a la metodología fuzzy porque no se utiliza un valor cierto como observación de la rentabilidad de los activos, sino que esta se expresa a través de un intervalo de confianza cuyos extremos representan la rentabilidad mínima y máxima. Con el objetivo de analizar las estimaciones fuzzy del riesgo, comparan, en primer lugar, los resultados obtenidos con el método de regresión fuzzy lineal y con el método de regresión por mCO. Luego contrastan si los resultados empíricos de la teoría tradicional de carteras, referente al efecto del número de títulos y de la longitud del período de estimación sobre la estabilidad de beta, se verifican en estas estimaciones ACTIVOS 26292 MERCADO 38079 47203 CHILE 48358 Barberá-Mariné, M.Gloria 48359 Laumann, Yanina Economía Chilena. 020602 REVA ddc os20190128 0 0 ddc 0 0 BC BC 2019-01-28 BC.ECON/3/2018 2019-01-28 2019-01-28 REVA