Anál Terceño, Antonio creator Barberá-Mariné, M.Gloria Laumann, Yanina text CL 2018 continuing spa

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21, 3 (diciembre 2018): 76-93 Estima el riego sistemático medido por el coeficiente beta del modelo de mercado, aplicando el método de regresión fuzzy lineal de Tanaka e Ishibushi mejorado con el método de detención de outliers de Hung Yang. Las estimaciones se realizan para los índices sectoriales y acciones del mercado chileno. Se recurre a la metodología fuzzy porque no se utiliza un valor cierto como observación de la rentabilidad de los activos, sino que esta se expresa a través de un intervalo de confianza cuyos extremos representan la rentabilidad mínima y máxima. Con el objetivo de analizar las estimaciones fuzzy del riesgo, comparan, en primer lugar, los resultados obtenidos con el método de regresión fuzzy lineal y con el método de regresión por mCO. Luego contrastan si los resultados empíricos de la teoría tradicional de carteras, referente al efecto del número de títulos y de la longitud del período de estimación sobre la estabilidad de beta, se verifican en estas estimaciones ACTIVOS MERCADO CHILE BC.ECON/3/2018 020602 CL-SaANEPE 171017 20211029004958.0 54431